Taxa de juros diferencial trading forex

Diferencial de taxa de juro - IRD O que é o diferencial de taxa de juro - IRD O diferencial de taxa de juro (IRD) é um diferencial que mede a diferença entre as taxas de juro entre dois activos com juros semelhantes. Os comerciantes no mercado de câmbio usam diferenciais de taxa de juros (IRD) quando preços taxas de câmbio antecipadas. Com base na paridade da taxa de juros. Um comerciante pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e fixar o prêmio, ou desconto, sobre os contratos de futuros de taxa de câmbio do mercado atual. BREAKING Down Diferencial de taxa de juros - IRD O diferencial de taxa de juros também é usado no mercado imobiliário para descrever a diferença entre a taxa de juros e uma taxa de bancos registrados na data de pré-pagamento para hipotecas. O IRD é um componente chave do carry trade. A carry trade é uma estratégia que os comerciantes de câmbio usam em uma tentativa de lucrar com a diferença entre as taxas de juros, e se os comerciantes são longos um par de moedas, eles podem ser capazes de lucrar com um aumento no par de moedas. Por exemplo, digamos que um investidor toma emprestado 1.000 e converte os fundos em libras esterlinas, o que lhe permite comprar um título britânico. Se a obrigação comprada render 7 enquanto que a equivalente US rendimentos 3, então o IRD é igual a 4, ou 7 - 3. O IRD é o montante que o investidor pode esperar lucrar usando um carry trade. Esse lucro é garantido somente se a taxa de câmbio entre dólares e libras permanecer constante. Um dos principais riscos envolvidos com esta estratégia é a incerteza das flutuações cambiais. Neste exemplo, se a libra britânica caísse em relação ao dólar dos EUA, o comerciante pode sofrer perdas. Além disso, os comerciantes podem usar alavancagem, como um fator de 10-para-1, para melhorar seu potencial de lucro. Se o investidor alavancou seu empréstimo por um fator de 10-para-1, ele poderia fazer um lucro de 40. No entanto, a alavancagem também pode causar grandes perdas, se houver grandes movimentos nas taxas de câmbio. Exemplo de hipoteca Diferencial de taxa de juros Quando os compradores de imóveis emprestam dinheiro para comprar casas, pode haver um diferencial de taxa de juros. Por exemplo, diga que um comprador de imóveis comprou uma casa e tirou uma hipoteca a uma taxa de 5,50 por 30 anos. Suponha que 25 anos se passaram e o mutuário só tem cinco anos em seu prazo de hipoteca. O credor poderia usar a taxa de juros de mercado atual que está oferecendo para uma hipoteca de cinco anos para determinar o diferencial da taxa de juros. Se a taxa de juros de mercado atual em uma hipoteca de cinco anos é de 3,85, o diferencial de taxa de juros é de 1,65, ou 0,1375 por mês. Forex trading Community O que é diferencial de taxa de juros e como calcular o diferencial de taxa de juros é uma penalidade para pré-pagamento precoce Da totalidade ou de parte de uma hipoteca fora dos seus termos normais de pré-pagamento. Isso é considerado um componente chave do carry trade. Esta taxa de juros é um tipo de compensação, que é cobrado pelo credor se o mutuário paga fora de seu principal hipoteca antes da data de vencimento. O diferencial de taxa de juros também é conhecido como: perda de juros, IRD e taxa de juros diferencial. Aqui estão alguns recursos do diferencial de taxa de juros: 1. Swap de taxa de juros - É um swap de taxa de juros que está em uma forma de penalidade. 2. Método de cálculo - Geralmente é calculado como a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo restante, multiplicada pelo principal pendente e pelo saldo do prazo. 3. Cálculo preciso: é um critério de cálculo muito preciso. 4. Menciona a compensação devida - geralmente refere-se à compensação devida ao credor no pagamento de hipoteca. 5. Pena de Pré-Pagamento Antecipado - É uma penalidade de pagamento antecipado para o mutuário pelo pré-pagamento antecipado da dívida hipotecária, antes do vencimento do prazo da hipoteca. Isso geralmente é calculado como a diferença entre a taxa existente ea taxa para o prazo restante, multiplicado pelo principal em aberto eo saldo do prazo. Esta é a forma como a taxa de juros é calculada: Exemplo: 100.000 hipoteca em 9 com 24 meses restantes Taxa de 2 anos atual é 6,5 Diferencial é de 2,5 por ano IRD é de 100.000 2 anos 2,5 p. a. 5,000 Um diferencial mede a diferença nas taxas de juros entre dois ativos similares com juros. Com base na uniformidade da taxa de juros, um comerciante pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e definir o prêmio (ou desconto) sobre os contratos de futuros de taxa de câmbio do mercado atual. Os comerciantes no mercado de câmbio usam diferenciais de taxa de juros quando preços taxas de câmbio antecipadas. Por exemplo, digamos que um investidor empresta US1,000 e converte os fundos em libras esterlinas, permitindo que o investidor compre uma obrigação britânica. Se a obrigação comprada for rendida 7, enquanto a obrigação equivalente dos EUA renderá 3, então o diferencial de taxa de juros é igual a 4 (7-3). Este tipo de taxa de juros é o valor que o investidor pode esperar para se beneficiar usando um carry trade. Esse lucro é garantido somente se a taxa de câmbio entre dólares e libras permanecer constante. O spread entre as taxas de juros domésticas e estrangeiras é um errático importante que os bancos centrais consideram em suas políticas ao nível macroeconômico. É também um mutável de interesse para os investidores no mercado de câmbio que estão envolvidos em moeda carry trade. Uma compreensão sistemática das propriedades temporais desse tipo de taxa de juros e sua persistência entre os países é, portanto, de importância tanto para os formuladores de políticas como para os investidores. As taxas de juros são uma importante variável de interesse para aqueles envolvidos no carry trade, uma estratégia em que um investidor empresta um país estrangeiro com taxas de juros mais baixas do que seu país de origem e investe os fundos em seu mercado interno, geralmente em títulos de renda fixa. É um diferencial de taxa de juros Atualizado em 06 de agosto de 2016 O que é um diferencial de taxa de juros Um diferencial de taxa de juros é uma diferença na taxa de juros entre duas moedas em um par. Se uma moeda tiver uma taxa de juros de 3 por cento e outra tiver uma taxa de juros de 1 por cento, ela possui um diferencial de taxa de juros de 2 por cento. Se você comprasse a moeda que paga 3 por cento contra a moeda, paga 1 por cento, você seria pago com a diferença com os pagamentos de juros diários. Esta definição simples é conhecida como o carry trade gainning carry on the interest differential differential. No entanto, a evolução em 2016 trouxe diferenciais de taxa de juros para uma nova luz que vale a pena entender. Política de taxa de juros negativa ou NIRP houve uma divergência acentuada entre as taxas de juros das economias de mercado desenvolvidas e as taxas de juros das economias emergentes em 2016. Desenvolver economias de mercado levaram suas taxas de juros abaixo de zero para tentar estimular a demanda, enquanto as moedas dos mercados emergentes estão aumentando seu interesse Taxas que tentam limitar o fluxo de capital e a instabilidade econômica. Em fevereiro, o Banco do México ou Banxico realizou uma reunião de emergência para elevar sua taxa de empréstimos em 50 pontos base enquanto vendia dólares americanos no mercado para estimular a demanda pelo seguinte peso mexicano. Embora isso alargue o diferencial de taxa de juros entre os Estados Unidos e o México, também é sinal do mercado de instabilidade ou desespero possível dos bancos centrais para evitar que a economia global fique fora de controle. Os comerciantes de carry trade Forex estão buscando aproveitar a política de taxa de juros negativa com o carry trade vendendo euros ou iene japonês, cujas taxas de juros atuais são negativas e compras de moedas de mercado emergentes como a da Rúpia Indiana, South African Rand, Mascarando peso ou lira turca. No entanto, esses negócios que em papel têm diferenciais de taxas de juros muito grandes podem facilmente acabar sendo os negócios mais arriscados em 2016 se a dor econômica encontrada nas moedas dos mercados emergentes continuar ou se tornar mais grave. Enquanto o carry trade ganha juros sobre o diferencial de taxa de juros, um movimento no spread do par de moeda subjacente poderia facilmente e, historicamente, em momentos de sentimento de queda de risco eliminado os benefícios do carry trade. O velho ditado de que, se parece muito bom para ser verdade, provavelmente é39 pode se aplicar aos diferenciais das taxas de juros. Em outras palavras, quando os diferenciais das taxas de juros se ampliam demais, isso ocorreu porque o risco é visto como uma ameaça para os mutuários nesses países. Portanto, se você é um novo comerciante de Forex, apenas ouviu falar sobre o carry trade, proceda com cautela, especialmente se você ver moedas de taxa de juros negativas como moedas de mercado atrativas e moedas de mercados emergentes como moedas de compra atrativas. A continuação da carnificina em commodities e a incerteza em torno da China continuam a pressionar as moedas de maior rendimento. Ao mesmo tempo, a introdução de taxas de juros negativas, bem como a incerteza sobre o futuro da flexibilização quantitativa, continuam a ver o fluxo de dinheiro para os ativos da Haven, que muitas vezes têm as taxas de juros mais baixas ou negativas. Diferenciais de taxa de juros de negociação O que é diferencial de taxa de juros Os diferenciais das taxas ocorrem quando você tem duas moedas com diferentes taxas de juros para os países envolvidos envolvidos. Na negociação forex, as cotações de moeda sempre são dadas em pares. Com cada par, existe um diferencial de taxa de juros associado. Como negociar os diferenciais de taxas de juros Para negociar um diferencial de juros, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir exatamente qual é o diferencial no par que você está interessado em negociar. Let39s tomam, por exemplo, o dólar australiano (AUD) e o iene (JPY). Se o Banco Central australiano pagasse 2 por cento aos detentores de dólares australianos eo Banco Central japonês pagasse apenas 0,1 por cento para os detentores do iene, a diferença seria de 1,9 por cento, a favor do dólar australiano. Isso significa que, se você fosse colocar uma ordem de compra no par AUDJPY, você seria pago sobre esse diferencial de taxa de juros diariamente, enquanto você realizou o par. Se você colocou uma venda na mesma ordem, seu corretor iria debitar sua conta diariamente pelo mesmo valor, uma vez que você seria um pagador de juros em vez de receptor se você estivesse vendendo esse par. A vantagem dos diferenciais das taxas de juros comerciais Os benefícios deste tipo de negociação são bastante óbvios. Ao negociar na direção do interesse positivo, você colecionaria um pagamento premium todos os dias. Isso compensaria o lucro da linha de fundo uma e outra vez. Para não mencionar, o comércio forex pode ser feito com alavancagem. Então o seu retorno real sobre o capital é amplificado. No entanto, se a árvore começa a ir contra você e você está usando alavancar a quantidade de rollover você coletar em uma base diária é provável que não compensar o declínio de lucro do comércio real. Os perigos dos diferenciais das taxas de juros comerciais Os perigos desse tipo de negociação são muito mais numerosos do que as vantagens. Em primeiro lugar, os pares que têm alta taxa de juros diferenciais são muito sensíveis a quaisquer sinais de instabilidade econômica no mundo. Estes pares podem tornar-se voláteis com pouco aviso. A volatilidade pode rapidamente eliminar os ganhos de interesse dados. Você deve usar uma gestão de risco prudente ou estar preparado para proteger qualquer risco de queda. Os fundos de hedge que usam uma estratégia de negociação de carry (chamado carry porque você ganhou ao cuidar da moeda de maior rendimento) geralmente usam muito pouca alavancagem por causa do potencial de desenrolar potencial. Negociar para coletar diferenciais de taxa de juros positivos é chamado carry trading. E está longe de ser uma nova ideia. Embora pareça um dado, os diferenciais das taxas de juros comerciais exigem alguma experiência em lidar com o inesperado e saber quando sair. Se você planeja sobre os diferenciais de juros de negociação, não se esqueça de observar a história e ver o que pode acontecer se você estiver no lado errado de um comércio sem proteção. A vida que você economiza pode ser sua. Mesmo em ambientes de baixa taxa de juros, como em 2016, os diferenciais das taxas de juros podem causar volatilidade no FX. Um dos maiores exemplos foi o dólar canadense. No início de 2016, teme-se que o acidente do petróleo iria enviar a economia canadense para uma profunda recessão, mas isso nunca se materializou. Além disso, ao observar o spread ou os diferenciais de taxas de juros entre os EUA e o Canadá, houve um aumento de janeiro a maio, quando a imagem da economia canadense se tornou mais positiva e, ao mesmo tempo, os comerciantes ficaram cada vez mais incertos sobre a economia dos Estados Unidos. Essa redução do diferencial da taxa de juros do spread entre as expectativas de taxas de juros canadenses e americanas faz com que o dólar canadense se fortaleça agressivamente no primeiro semestre de 2016. Portanto, vale a pena estar ciente dos spreads das taxas de juros entre as principais economias, mesmo que a taxa de juros oficial Não mudou.